Anomali pasar yang berkaitan dengan pengaruh hari perdagangan (skripsi,tesis,disertasi)

The day of the week effect adalah suatu fenomena yang merupakan bentuk
anomali dari teori modal yang efisien. Menurut fenomena ini, return harian ratarata tidak sama untuk setiap minggu, sementara menurut teori pasar yang efisien
return saham tidak akan berbeda berdasar perbedaan hari perdagangan. Pengaruh
hari perdagangan terhadap return saham merupakan aktivitas perdagangan saham
berubah dari hari ke hari. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan perilaku
investor dalam melakukan aktivitas perdagangan di Bursa. Indikator-indikator
aktivitas perdagangan di Bursa misalnya banyaknya transaksi dan volume
transaksi perdagangan (Dwi Cahyaningdyah, 2005)