Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
Mendeteksi masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan
menggunakan dua cara, yaitu melalui scatterplot dengan melihat pola
penyebaran titik, dan melalui uji statistik. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan kedua cara tersebut.
Mula-mula peneliti melakukan analisis terhadap scatterplot dengan
melihat nilai prediksi ZPRED (variabel independen) dengan SRESID
(nilai residual). Analisis dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot. Menurut Ghozali (2016), apabila tidak
terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.
Sama halnya dengan uji normalitas, analisis grafik pada uji
heteroskedastisitas juga memiliki kelemahan yang signifikan. jumlah
pengamatan mempengaruhi hasil ploting pada grafik scatterplot
(Ghozali, 2016). Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat
menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji glejser. Menurut Gujarati (2003) dalam
Ghozali (2016), uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut
residual dengan variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih
besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan
sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat masalah
heteroskedastisitas.