Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan varians variabel dalam model yang tidak sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi menurut karim dan Hadi (2007) dalam Gunawan (2017) adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Cara yang dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dengan cara memperhatikan plot dari besaran residual dan variabel yang diprediksikan. Jika sebaran titik dalam plot tidak menunjukan adanya suatu pola tertentu, maka asumsi tersebut terbebas dari asumsi heterokedastisitas.