Uji heteroskedasitas (skripsi dan tesis)

Heteroskedasitas adalah variansi dari galat model regresi tidak konstan atau variansi antar galat yang satu dengan galat yang lain berbeda. Dampak adanya heteroskedasitas dalam model regresi adalah walaupun estimator MKT masih linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan standard error metode MKT tidak bisa dipercaya kebenarannya. Selain itu interval estimasi maupun pengujian hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Selanjutnya dilakukan deteksi masalah heteroskedasitas dalam model regresi. Untuk pengujian hetroskedasitas pada penulisan ini dilakukan dengan metode Glejser. Glejser merupakan seorang ahli elektronometrika dan mengatakan bahwa nilai variansi variabel galat model regresi tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pola variabel galat mengandung heteroskedasitas, Glejser menyarankan untuk melakukan regresi nilai mutlak residual dengan variabel bebas. Jika hasil uji F dari model regresi yang diperoleh tidak signifikan, maka tidak ada heteroskedasitas dalam model regresi (Widarjono, 2007).