Common Effect Model (skripsi dan tesis)

Teknik yang paling sederhana dalam mengestimasi model regresi data panel adalah dengan mengkombinasikan data time series dan cross section lalu melakukan pendugaan (pooling). Data dikombinasikan tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan antar individu. Pada pendekatan ini, digunakan metode OLS untuk mengestimasi model (Sukendar & Zainal, 2007). Pendekatan ini disebut estimasi common effect model atau pooled least square. Di setiap observasi terdapat regresi sehingga datanya berdimensi tunggal. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep masing-masing variabel adalah sama begitu pun dengan slope koefisien. Metode ini mudah, namun model bisa saja mendistorsi gambaran yang sebenarnya dari hubungan antara variabel dependen dan variabel independen antar unit cross section (Sukendar & Zainal, 2007)