Autokorelasi (skripsi dan tesis)

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam  model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jika d lebih < dL, berarti hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 2. Jika (d > dL), berarti terdapat autokorelasi. 3. Jika d terletak antara du dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi 4. Jika dL < d < dU atau (4-dU), berarti tidak dapat disimpulkan