Uji Normalitas (skripsi dan tesis)

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2013). Banyak jenis uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Chi-Square, Shapiro Wilk atau menggunakan software komputer. Software komputer yang dapat digunakan misalnya SPSS, Minitab, R, dan sebagainya. Pada hakekatnya software tersebut merupakan hitungan uji statistik Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Chi-Square, Shapiro Wilk, san sebagainya yang teah diprogramkan dalam software komputer. Masingmasing hitungan uji statistik normalitas memiliki kelemahan dan kelebihannya, pengguna dapat memilih sesuai dengan keuntungannya. Pengujian asumsi ini menguji normalitas pada residualnya yang dihasilkan dari model regresinya. Untuk menguji normalitas ini menggunakan uji JarqueBera. Uji Jarque-Bera ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis dengan hipotesis: :

H0 Residual berdistribusi normal :

H1 Residual tidak berdistribusi normal